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每日债市参考0329

2018-12-06 23:00:32

★每日债市参考(03.29)

每日债市参考

【今日关注】

1、今日中国人民银行在公开市场中招标发行3年期央行票据350亿元,3个月期央行票据100亿元。

2、国家统计局公布,2月份中国宏观经济景气预警指数为106.7点,处于稳定区间。自2002年11月开始,宏观经济景气预警指数绝大部分月份略高于100点,总体处于稳定区间,个别月份趋热。

【市场评述】

银行间现券市场——市场交易清淡,利率保持基本稳定

周三,银行间债券市场交投清淡,市场平稳运行。加息之后宏观政策方面基本保持稳定,市场机构存在一定的买入需求,但一级市场发行利率不断走高的事实却一直打击着市场机构做多的信心,多数市场参与者对市场未来走势表示迷茫。在这种局面下,一级市场发行利率成为引导市场的关键因素。因此在周三市场交投气氛非常清淡,真实成交减少,各券的收益率基本保持不变。上一交易日一年期央票发行利率走高至2.9760%,继续影响周三短期品种的收益率水平,二级市场一年期央票在2.97%附近交投。下午央行公告显示,周四将在公开市场招标发行350亿元三年期央行票据和100亿元三个月期限的央行票据,再次成为市场成员关注的焦点,由于三年期发行量较上周650亿元有所缩减,市场预期收益率上升幅度有限。

交易所现券市场——国债市场继续盘整

周三,交易所国债市场延续盘整态势。上证国债指数报于111.701点,较上一交易日微幅下跌0.006点,全场成交量为2.96亿元。盘面各券涨跌互现,市场交投集中于短期品种。其中剩余期限在1年左右的21国债13收盘报100.72元,对应收益率2.5704%。

银行间资金市场——回购利率小幅度上行

本周三,银行间市场回购利率依然呈现小幅度上行的态势,其中上行幅度较大的品种集中于1天期,相对而言,7天期回购利率则基本保持稳定,目前市场资金面尚未出现实质性趋紧迹象,短期内预计货币市场利率将保持稳定格局。

利率互换市场——掉期率报价基本稳定

周三,利率互换报价水平基本保持稳定,由于前期市场成交报价均已反映了后期利率上行的预期,在公开市场操作缺席的情况下,市场成员多保持观望态势,预计在今日公开市场结果出台后,市场依然存在调整的可能。

【后势预测】

目前的银行间债券市场成交较为清淡,市场主要的空头预期来自于公开市场利率的不断攀升,但是本周以来我们发现各期限票据发行量已经出现了明显减少的迹象,这显示出央行正在采取措施以求达到稳定货币市场利率的目的。

【参考收益率】

国债期限结构

剩余年限 1年 2年 3年 4年 5年 6年 7年

2.14 2.32 2.45 2.55 2.63 2.77 2.87

2.26 2.49 2.6 2.74 2.82 2.93 3.05

金融债期限结构

剩余年限 0.25年 0.5年 1年 2年 3年 4年 5年

2.58 2.75 2.82 2.92 3.01 3.08 3.14

2.65 2.82 2.95 3.11 3.29 3.4 3.48

【人民币市场行情】

● 银行间市场回购交易行情

品种 R001 R007 R014 R021 R1M

加权平均利率1.7983 1.9572 2.4817 2.31 2.7548

● 银行间市场拆借交易行情

品种 IBO001 IBO007 IBO014 IBO021 IBO1M

加权平均利率1.8222 2.0706 2.5 2.17 2.458

● 上海银行间同业拆放利率

品种 0/N 1W 2W 1M 3M 6M 9M 1Y

SHIBOR 1.7397 1.9582 2.1447 2.4983 2.854 2.9375 3.005 3.1504

● 上海证券交易所主要国债交易行情

品种 剩余年限 收盘净价 涨跌值 收益率

20国债10 0.7 100.42 0.04 1.7541

02国债14 0.6 100.24 -0.01 2.2028

04国债03 2.1 103.9 -0.18 2.4565

03国债01 3 99.86 0.05 2.7097

04国债04 4.2 108.95 -0.1 2.5901

04国债07 4.5 108.06 -0.12 2.7414

03国债08 6.5 98.24 -0.03 3.3245

03国债03 16.1 97.86 0.04 3.5763

● 上海证券交易所回购交易行情

品种 R001 R007 R014 R028 R091

收盘利率0.895 1 - - -

● 主要指数变化情况

品种 指数 涨跌值 涨跌幅

上证国债指数 111.701 -0.006 -0.01

上证综合指数 3173.018 34.192 1.09

深证成份指数 8587.35 -41.88 -0.49

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